Fernando Fernández Rodríguez

Full Professor.
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Quantitative Finance, Risk Management, Financial Markets, Financial Econometrics, International Finance, Computational Economics.


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Predicting corporate financial failure using macroeconomic variables and accounting data
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, Hicham Ganga . Computational Economics, 2017 (Accepted).   Fulltext   Abstract
Journal article


Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility
F. Fernández-Rodríguez, M. Gómez-Puig, S. Sosvilla-Rivero. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2016 (In Press).   Fulltext   Abstract
Journal article

Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay?
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, A.M. Fuertes. International Journal of Forecasting, 2016, 32 (3), pp. 695 - 715.   Fulltext   Abstract
Journal article

Portfolios in the Ibex 35 before and after the Global Financial Crisis
V.M. Adame, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics, 2016 (In Press).   Fulltext   Abstract
Journal article

Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Applied Economics Letters, 2016, 23 (7), pp. 465 - 470.   Fulltext   Abstract
Journal article


Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. SERIEs, 2015, 6 (2), pp. 207 - 245.   Fulltext   Abstract
Journal article

Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets
F. Fernández-Rodríguez, M. Gómez-Puig, S. Sosvilla-Rivero. International Review of Economics & Finance, 2015, 39, pp. 337 - 352.   Fulltext   Abstract
Journal article

On the index tracking and the statistical arbitrage choosing the stocks by means of cointegration: the role of stock picking
E. Acosta-González, R. Armas-Herrera, F. Fernández-Rodríguez. Quantitative Finance, 2015, 15 (6), pp. 1075 - 1091.   Fulltext   Abstract
Journal article


La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
J. Andrada-Félix, A. Fernández- Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2014, 37 (105), pp. 131 - 149.   Fulltext   Abstract
Journal article

An empirical examination of the determinants of the shadow economy
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2014, 21 (5), pp. 304 - 307.   Fulltext   Abstract
Journal article

Forecasting Financial Failure of Firms via Genetic Algorithms
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez. Computational Economics, 2014, 43 (2), pp. 133 - 157.   Fulltext   Abstract
Journal article

The term structure of interest rates as predictor of stock returns: Evidence for the IBEX 35 during a bear market
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. International Review of Economics and Finance, 2014, 31, pp. 21 - 33.   Fulltext   Abstract
Journal article


An Empirical Exploration of the Causes of the 2008 Financial Crisis
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. 2013. In: Financial Crises: Identification, Forecasting and Effects on Transition Economies Vol. 1 (Cooper A. Hawthorne, Eds.). London: Nova Science Publishers, pp. 147 - 162. ISBN: 978-1-62808-293-7.   Fulltext   Abstract
Chapter

La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2013, 36 (101), pp. 53 - 66.   Fulltext   Abstract
Journal article


Detecting trends in the foreign exchange markets
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2012, 19 (5), pp. 493 - 503.   Fulltext   Abstract
Journal article

Genetic Algorithm for Arbitrage with More than Three Currencies
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Technology and Investment, 2012, 3 (3), pp. 181 - 186.   Fulltext   Abstract
Journal article

Genetic Algorithm for Arbitrage with more than three Currencies
A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Technology and Investment, 2012, 3, pp. 181 - 186.   Fulltext   Abstract
Journal article

Exploiting trends in the foreign exchange markets
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2012, 19 (6), pp. 591 - 597.   Fulltext   Abstract
Journal article

Historical Financial Analogies of the current crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 116 (2), pp. 190 - 192.   Fulltext   Abstract
Journal article

Technical rules based on nearest-neighbour predictions optimised by genetic algorithms: Evidence from the Madrid stock market
C. González-Martel, F. Fernández-Rodríguez, Sosvilla-Rivero, S.. 2012. In: Progress in Financial Markets Research Vol. 8 (Catherine Kyrtsou, Costas Vorlow, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers, pp. 137 - 166. ISBN: 978-1-61122-864-9.   Fulltext   Abstract
Chapter

On factors explaining the 2008 financial crisis
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 115 (2), pp. 215 - 217.   Fulltext   Abstract
Journal article


Stock Market Trends during the Crisis: An Analysis based on Taylor’s Metodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. International Journal of Humanities and Social Science, 2011, 1 (5), pp. 33 - 38.   Fulltext   Abstract
Journal article


Model Selection Using Data Mining
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 5 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 159 - 174. ISBN: 978-1-60741-289-2.   Fulltext   Abstract
Chapter

Statistical Learning Methods for Combining Technical Trading Rules and Predicting the Stock Markets
F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix, E. Acosta-González. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 4 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Hunting. New York: Nova Science Publishers, pp. 141 - 158. ISBN: 978-1-60741-289-2.   Fulltext   Abstract
Chapter


Especificación de modelos econométricos utilizando minería de datos
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. Rect@, 2009, 10, pp. 223 - 252.   Fulltext   Abstract
Journal article

Trends in foreign exchange markets: an analysis based on taylor´s methodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Anales de Economía Aplicada, 2009, XXIII.   Fulltext   Abstract
Journal article

Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions : applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Applied Economics, 2009, 41 (26), pp. 3437 - 3445.   Fulltext   Abstract
Journal article


Improving moving average trading rules with boosting and statistical learning methods
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Journal of Forecasting, 2008, 27 (5), pp. 433 - 449.   Fulltext   Abstract
Journal article




Nuevas metodologías en la estimación de la ETTI. Aplicaciones en las estrategias de gestión de renta fija y en la predicción del ciclo económico
I.P.: J. Andrada-Félix.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, C. González-Martel, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, Fernández Pérez, A.
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Número de referencia: ECO2010-21318.

Project

El comportamiento de los mercados cambiarios: Nueva información, capacidad predictiva y regímenes cambiarios
I.P.: J.V. Pérez-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Y. Santana-Jiménez, F. Fernández-Rodríguez, Fernández Pérez, A..
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía e Innovación.
Número de referencia: ECO2011-23189.

Project


Nuevas metodologías predictivas en series financieras aplicando el método de tendencia de precios de Taylor
I.P.: A. Fernández Pérez.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez.
Año inicial: 2009.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: La Caja de Canarias.
Número de referencia: .

Project


Nuevas metodologías para la estimación de la estructura temporal de los tipos de interes
I.P.: A. Fernández Pérez.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez.
Año inicial: 2008.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: La caja de Canarias.
Número de referencia: .

Project

Valoración de opciones financieras con algoritmos de aprendizaje
I.P.: M.D. García-Artiles.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, C. González-Martel.
Año inicial: 2008.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Universidad de Las Palmas G.C..
Número de referencia: .

Project




Portfolios in the Ibex 35 before and after the Global Financial Crisis
Ponente/Speaker: F. Fernández-Rodríguez (Dpto. Métodos Cuantitativos (ULPGC)).
Email:  
Web:  http://www.dmc.ulpgc.es/en/fernando-fernandez-2.html
Fecha/Date: 20-01-2017.
Lugar/Venue: Aula de Informática D3.03.
Hora/Time: 12:00.
  Abstract
Trabajo completo/FullText:   Descargar
Seminar


On the Index Tracking and the Statistical Arbitrage Choosing the Stocks by Means of Cointegration. The Role of Stock Picking
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez,R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: The 12th INFINITI Conference on International Finance.
Fecha de inicio: 09-06-2014.
Fecha de finalización: 10-06-2014.
Lugar: Italia
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

On the Index Tracking and the Statistical Arbitrage Choosing the Stocks by Means of Cointegration. The Role of Stock Picking
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: V Workshop de Economía Internacional Comercio y Finanzas..
Fecha de inicio: 10-11-2014.
Fecha de finalización: 11-11-2014.
Lugar: Tenerife
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress


A model free approach to forecasting realized volatility of the S&P 100 stock index. Does it pay?
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: International Workshop on “Market Microstructure and Nonlinear Dynamics”.
Fecha de inicio: 13-06-2013.
Fecha de finalización: 14-06-2013.
Lugar: Evry (Francia)
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Nonlinear Dependence in Realized Volatility: Nonparametric Prediction and Simulated Options Trading
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: INFINITI Conference on International Finance.
Fecha de inicio: 10-06-2013.
Fecha de finalización: 11-06-2013.
Lugar: Francia
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Nearest Neighbor Predictions of Realized Volatility for S&P 100 Options
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: RISK-2013.
Fecha de inicio: 17-10-2013.
Fecha de finalización: 18-10-2013.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress


Historical Analogies of the Current Crisis
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop in Time series Econometrics.
Fecha de inicio: 19-04-2012.
Fecha de finalización: 20-04-2015.
Lugar: Zaragora
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress


Index tracking, cointegration and picking up stocks with genetic algorithms
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Computational and Financial Econometrics (CFE'11) .
Fecha de inicio: 17-12-2011.
Fecha de finalización: 19-12-2011.
Lugar: Londres
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Index Tracking, Enhanced Indexation, Cointegration and Picking up Stocks whith Genetic Algorithms
Autores: E. Acosta-González, R. Armas Herrera, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop en Economía y Finanzas Internacionales.
Fecha de inicio: 01-12-2011.
Fecha de finalización: 01-12-2011.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

Participation in Seminar/Workshop/Congress

La predicción de la quiebra en momentos de crisis: utilización de algoritmos genéticos
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop en Economía y Finanzas Internacionales .
Fecha de inicio: 01-12-2011.
Fecha de finalización: 01-12-2011.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

Participation in Seminar/Workshop/Congress


Detecting and exploring trends in foreign exchange markets
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XIII Encuentro de Economía Aplicada.
Fecha de inicio: 10-06-2010.
Fecha de finalización: 11-06-2010.
Lugar: Sevilla
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Causes of the 2008 Financial Crisis
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: II WORKSHOP “Economía Internacional: Comercio y Finanzas”.
Fecha de inicio: 23-10-2010.
Fecha de finalización: 25-10-2010.
Lugar: La Laguna, Tenerife
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

On factors explaining the 2008 financial crisis
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XIII Encuentro de Economía Aplicada.
Fecha de inicio: 10-06-2010.
Fecha de finalización: 11-06-2010.
Lugar: Sevilla
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress


Trends in foreign exchange markets: an analysis based on Taylor´s methodology
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XI Conference on International Economics.
Fecha de inicio: 25-06-2009.
Fecha de finalización: 26-06-2009.
Lugar: Barcelona
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Trends in foreing exchange markets: an analysis based on Taylor's methodology
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XXIII ASEPELT-2009..
Fecha de inicio: 17-06-2009.
Fecha de finalización: 20-06-2009.
Lugar: Covilha (Portugal)
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Testing for trends in foreing exchange markets
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XXXIV Simposio de la Asociación Española de la Economía (SAEE).
Fecha de inicio: 10-12-2009.
Fecha de finalización: 12-12-2009.
Lugar: Valencia
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Index tracking, cointegration and picking up stocks with genetic algorithms
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: WORKSHOP “Economía Internacional: Comercio y Finanzas".
Fecha de inicio: 20-03-2009.
Fecha de finalización: 20-03-2009.
Lugar: La Laguna, Tenerife
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress