Julián Andrada Félix

Profesor Titular de Universidad.

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Non-linear dinamics and deterministic chaos. Economic and financial predictions. International Economics. Financial and Computational Econometrics.


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Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay?
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, A.M. Fuertes. International Journal of Forecasting, 2016, 32 (3), pp. 695 - 715.   Fulltext   Abstract
Journal article

Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Applied Economics Letters, 2016, 23 (7), pp. 465 - 470.   Fulltext   Abstract
Journal article


Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. SERIEs, 2015, 6 (2), pp. 207 - 245.   Fulltext   Abstract
Journal article


La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
J. Andrada-Félix, A. Fernández- Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2014, 37 (105), pp. 131 - 149.   Fulltext   Abstract
Journal article


Estimating critical values for testing the i.i.d. in standardized residuals from GARCH models in finite samples
J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Computational Statistics, 2013, 28 (2), pp. 701 - 734.   Fulltext   Abstract
Journal article

La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2013, 36 (101), pp. 53 - 66.   Fulltext   Abstract
Journal article


Historical Financial Analogies of the current crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 116 (2), pp. 190 - 192.   Fulltext   Abstract
Journal article


Stock Market Trends during the Crisis: An Analysis based on Taylor’s Metodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. International Journal of Humanities and Social Science, 2011, 1 (5), pp. 33 - 38.   Fulltext   Abstract
Journal article


Model Selection Using Data Mining
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 5 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 159 - 174. ISBN: 978-1-60741-289-2.   Fulltext   Abstract
Chapter

Statistical Learning Methods for Combining Technical Trading Rules and Predicting the Stock Markets
F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix, E. Acosta-González. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 4 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Hunting. New York: Nova Science Publishers, pp. 141 - 158. ISBN: 978-1-60741-289-2.   Fulltext   Abstract
Chapter


Especificación de modelos econométricos utilizando minería de datos
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. Rect@, 2009, 10, pp. 223 - 252.   Fulltext   Abstract
Journal article

Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions : applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Applied Economics, 2009, 41 (26), pp. 3437 - 3445.   Fulltext   Abstract
Journal article


Improving moving average trading rules with boosting and statistical learning methods
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Journal of Forecasting, 2008, 27 (5), pp. 433 - 449.   Fulltext   Abstract
Journal article




Nuevas metodologías en la estimación de la ETTI. Aplicaciones en las estrategias de gestión de renta fija y en la predicción del ciclo económico
I.P.: J. Andrada-Félix.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, C. González-Martel, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, Fernández Pérez, A.
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Número de referencia: ECO2010-21318.

Project

El comportamiento de los mercados cambiarios: Nueva información, capacidad predictiva y regímenes cambiarios
I.P.: J.V. Pérez-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Y. Santana-Jiménez, F. Fernández-Rodríguez, Fernández Pérez, A..
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía e Innovación.
Número de referencia: ECO2011-23189.

Project




Historical Analogies of the Current Crisis
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop in Time series Econometrics.
Fecha de inicio: 19-04-2012.
Fecha de finalización: 20-04-2015.
Lugar: Zaragora
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress


The Size Distortion of the BDS Distribution in Finite Sample Size: A Monte Carlo Investigation
Autores: J. Andrada-Félix, J.V. Pérez-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XXII Congreso ASEPELT España.
Fecha de inicio: 01-06-2008.
Fecha de finalización: 01-06-2008.
Lugar: Barcelona

Participation in Seminar/Workshop/Congress